股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

来源：学生作业帮助网编辑：作业帮时间：2024/04/29 06:26:25

假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金.在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例.无风险资产报酬率和标准差分别用r无、σ无表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风、σ风表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0.那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：
rP = Qr风 +（1-Q）r

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