平稳时间序列的均值、方差固定,它的自相关系数还有什么意义平稳时间序列,即使是WSS,已知它在各个时间点上的随机变量的均值、方差都是固定不变的.这相当于序列中这些随机变量是独立(?)

平稳时间序列的均值、方差固定,它的自相关系数还有什么意义平稳时间序列,即使是WSS,已知它在各个时间点上的随机变量的均值、方差都是固定不变的.这相当于序列中这些随机变量是独立(?) 英语翻译一个随机过程,如果它的数学期望、方差不随时间变化,且自相关函数仅是它们时间间隔的函数而与绝对时间无关,则称之为平稳随机过程,相应的时间序列称为平稳时间序列,否则为非 时间序列模型中,随机变量就是残差吗?（协方差平稳）协方差平稳有三个条件:1.均值回复（均值为常数）2.方差恒定（方差为常数）3.固定间隔的两个随机变量间协方差恒定.（序列中任意两个 只有平稳,具有自相关的数据才能做时间序列分析吗? 时间序列的平稳性是什么意思? 什么是零均值同方差的独立分布序列 你的随机过程例子分析里面的三个音频怎么求均值函数的,均值函数、方差函数和自相关函数 VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? 怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象? 时间序列平稳就是变动趋势是水平的吗 平稳的时间序列模型你会不 关于多元线性回归问题~按照常规（ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验）做完后,发现数据是不平稳的（因为是时间序列数据）,于是对模型做了协整检验,变量之间是协整的,那么是不是 使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的? 非平稳时间序列的类型与平稳化的方法 谁给我解释下时间序列里的严平稳和宽平稳是什么意思啊? 随机过程的统计学意义?包括均值函数,方差函数,均方值函数,自相关函数,自协方差函数.它们的统计学意义! 求教：是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办 时间序列中各阶自相关系数与偏相关系数是不是一定要小于1的啊我就是问是不是对任何一个时间序列（无论平稳或者不平稳）都有这性质吗？