国际金融计算题1、掉期率计算假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/04/29 15:35:22

国际金融计算题
1、掉期率计算
假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50
三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500
三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对USD的远期汇率?
2.
购买期权的份额：英镑6.25万 欧元12.5万 日元1250万 美元10万
（1） 美国某公司从英国进口商品,货款价格312.5万GBP,约定三个月后付款,为了避免三个月后英镑汇率升值造成亏损,美国公司通过期权保值,期权费用是1GBP=0.01USD,期权协议价格为GBP1=USD1.45,假设三个月的到期日英镑对美元的汇率出现下列四种情况：
a、若英镑升值,且GBP1>USD1.46
b、若英镑贬值,且GBP1

1.USD1=CHF1.4500/50,三个月后远期掉期率为：110/130点,
　　三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
　　伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500,三个月的远期掉期率为：470/462点
　　三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
　　2.
　　(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
　　a,若英镑升值,且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
　　b、若英镑贬值,且GBP1

国际金融计算题1、掉期率计算假如某日现汇市场汇率为：USD1=CHF1.4500/50三个月后远期掉期率为：110/130点,伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500三个月的远期掉期率为：470/462点,求USD对CHF及GBP对 《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算?以下面题目为例,计算买入卖出时按照哪个汇率计算?怎么判断该用的汇率是在前是在后啊?16、某日：即期汇率 USD1=SF1.2870—1.2880• 3个月 50 - 《国际金融》2道计算题,麻烦帮帮忙,1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问：(1)六个 国际金融的一道计算题,希望会答的朋友帮忙解答, 急求国际金融的计算题1、已知三地汇率的汇率分别是 纽约外汇市场：US$1=DM1.5100-1.5110法兰克福市场：￡1=DM2.3050-2.3060,伦敦外汇市场：￡1=US＄1.5600-1.5610假如一套汇者从纽约外汇市场开始进行 计算题怎么计算 计算题,计算lim(x趋向1) [(x/x-1)-(1/lnx)]=计算题, 计算题,初二根式计算 计算题,写出计算过程 计算题一道 求计算 国际金融 计算题：（外汇、套汇）假定,某一天同一时刻,以下三个外汇市场的即期汇率如下：香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1英镑=11.0723港元试 1道计算题 求计算题1, 计算题 (1)题 计算题,计算题 用简便方法计算的计算题 数学计算题,要求简便方法计算, 计算题,要求用简便方法计算