非平稳时间序列分析

怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象?影响随机变量之间互动的既有基本关系的作用,又有随机波动的影响.回归模型就是对随机变量间基本关系（或称关键联系、平均关系、一般规律）的刻画.回归模型的参数只能根据特定样本数据序列估计出来.但由于基于非平

非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗?是的.所以在做回归之前要对个每个变量做单根检验.Eviews里点unitroottest,先选0阶看看平稳不,若不平再选一阶(level1),观察平稳不.若到了二阶还不平稳,那就最好放弃这个变量吧,因为

用eviews对多元非平稳时间序列进行分析!样本容量很小,只有98-12年的数据没有办法.时间序列要求较大样本的.当然,如果要求不是太高,比如不做协整检验,只用普通的回归,可以做一下.但总的来说,样本太小,影响结论的可靠性.统计人刘得意

使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的?procarimadata=out;identifyvar=xstationarity=(adf=1);run;

非平稳时间序列的类型与平稳化的方法趋势平稳和随机漫步类型趋势平稳要去趋势随机漫步要用差分

应用时间序列分析SAS已有一组数据（非平稳）,有周期性,怎样对数据进行分析与预测.请写出大概的步骤及用什么方法进行分析.问题补充：SAS8.0你要哪个版本?8.0?8.2?9.0?9.1?9.2?我都有,还有个精简绿色版,只有几十M.

只有平稳,具有自相关的数据才能做时间序列分析吗?大部分的时间序列数据都是非平稳的；自相关应该是一个前提假设吧

用eviews6.0做时间序列的平稳性分析,发现数据不平稳后,具体怎么调整,怎么才知道他平稳了?做单位根检验（主要方法是ADF）通过采用差分、滞后等形式就可以发现平稳的时间序列了不然可能出现数据伪回归现象

时间序列的平稳性是什么意思?分严平稳和宽平稳,一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程,因为条件比较宽松.具体定义如下：1.给定随机过程X（t）,t属于T,其有限维分布组为F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn）,t1,t2,

[求助]非平稳时间序列如何做回归,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量直接用原序列做还是换成差分平稳的那阶做?请指教问了老师之后，

SAS时间序列分析procarima

什么是时间序列分析?时间序列分析(Timeseriesanalysis)是一种动态数据处理的统计方法.该方法基于随机过程理论和数理统计学方法,研究随机数据序列所遵从的统计规律,以用于解决实际问题.

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.VAR需要平稳序列.如果想用不平稳的原序列的话可以考虑误差修正模型（ECM）.误差修正模型是有约束的VAR你可以理解为升级版的VAR（所以不平稳

时间序列平稳就是变动趋势是水平的吗将某种随机变量按出现时间的顺序排列起来称为时间序列.平稳时间序列是指其中随变量的时间序列,它的前期演变过程的统计相关规律在未来的一段时间内是不变的,也就是说它的数学期望值与方差是不变的,它的相关函数只与时间

平稳的时间序列模型你会不不好意思

eviews时间序列平稳性检验小弟利用eviews对一组时间序列进行了平稳性检验,使用Akaike准则,结果如下.请教该时间序列是平稳的吗,如何从这个结果中判断,或者说判断准则是什么平稳的,ADF检验值-9.554768小于1%显著水平的检

谁给我解释下时间序列里的严平稳和宽平稳是什么意思啊?严平稳　　定义：给定随机过程X（t）,t属于T,其有限维分布组为F（x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn）,t1,t2,...,tn属于T,对任意n任意的t1,t2,...,t

求教：是否时间序列都需要做ADF检验?若检验的结果X序列始终都是非平稳,Y序列是二阶差分平稳序列怎么办原则上非平稳序列和非同阶差分序列都是不能处理的.但是现实中常常出现A序列平稳,B序列差分平稳,这样也在做；但弱B序列是二阶差分及其以上,就

时间序列如何分析周期性?时间序列本身是有周期表达的然后根据各时间序列对应的数据可以找到周期性

“时间序列分析”怎么翻译timesequenceanalysis