指数分布的期望是多少

指数分布期望方差是怎么证明的首先知道EX=1/aDX=1/a^2指数函数概率密度函数：f(x)=a*e^(ax),x>0,其中a>0为常数.f(x)=0,其他有连续行随机变量的期望有E(X)==∫|x|*f(x)dx,(积分区间为负无穷到正

指数分布e(入)的数学期望和方差分别是数学期望和方差都是λ数学期望是入方差是入http://baike.baidu.com/view/743082.htm?fr=ala0_1

求泊松分布和指数分布的期望和方差公式P(λ)E(X)=λD(X)=λX指数分布E(X)=1/λD(X)=1/λ

matlab计算指数分布期望与方差的命令?不管是什么分布,期望是mean(x),方差是std(x)

E(a),参数为a的指数分布,期望和方差为多少?指数分布的随机变量，求期望和方差E(x)=1/a;D(X)=1/(a^2).

概率论指数分布数学期望问题

指数分布期望与方差的证明请帮我计算一下指数分布的期望和方差公式是怎么算出来的?用期望和方差的定义,还有幂级数求和的知识.不好书写.lz找找概论的书,一般都会有.

X服从参数为M的指数分布,Y=根号X,求Y的数学期望p(YfY(y)=2Mye^(-My^2)EY积分

设X服从参数为λ>0的指数分布,其数学期望EX=1/拉姆达

指数分布的数学期望是什么?需要数学表达式,不需要解释,只要表达式就行.是1/λ,我查过书了,没错的参考数学书就可以了忘了，好象是什么1/λ...指数分布密度函数有两种表式形式，指数函数前乘λ得的是1/λ，若乘的是1/λ，就是λ，反正就是密度

x服从均值为0.2的指数分布,y服从均值为0.3的指数分布,x+y的期望和方差怎么求E(x+y)=Ex+Ey=1/5+3/5=0.8D(x+y)=Dx+Dy+cov(x,y)=1/25+9/25+cov(x,y)需要知道x,y的协方差,若相

指数分布的数学期望已知X服从参数为1的指数分布Y=X+e^(-2X)求EY与DY提示：EY=E(X+e^(-2X))=EX+E(e^-2X)前面的EX=1,后面的式子根据期望的定义式.求出不理解,可以继续提问

概率论与数理统计,数学期望和指数分布的问题,设随机变量X服从指数分布,f(x)=2e^(-2x)（x>0时）.记Y=2X+e^(-2x),求E(Y).解 

指数分布f(x)=入e(-入x）(-入x是指数）x＞00其他证明指数分布的数学期望是1/入很简单啊,就用定义,然后一个分部积分就出来了EX=∫xλe^(-λx)dx=-xe^(-λx)|(0到+∞)-∫-e^(-λx)dx=(0-0)-(1

写出指数分布的概率密度函数、累积分布函数,并计算它的期望和方差（写出计算过程）.点击看大图哈

设随机变量X服从参数为Y的指数分布(Y>O),求X的数学期望EX和方差DX.EX=1/yDX=1/(y^2)不需要算的

概率论设随机变量服从参数为1的指数分布,令Y=max{X,2},求Y的数学期望pdf（概率密度）fx=exp(-x)cdf(累计概率)Fx=1-exp(-x)那么x2的概率=exp(-2),反正是连续函数,等号无所谓E[Y]=p(x2)]=

设随机变量X服从参数为a的指数分布,则它的数学期望和方差是?

母体服从指数分布子样数学期望和方差是什么因为随机变量X服从参数为1的指数分布,所以f(x)=e^(-x)(x>0时)而f(x)=0(xE（X+e^(-2X))=E(X)+E（e^(-2X))[令g(x)=e^(-2x)]=1+∫f(x)g(

指数分布的方差是什么?以1/θ为参数的指数分布,期望是θ,方差是θ的平方这是同济大学4版概率论的说法.当然,一般参考书说成：以λ为参数的指数分布,期望是1/λ,方差是（1/λ）的平方,其实是一回事!