最优滞后阶数

用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数?用AIC准则确定了最优滞后阶数是2,那应该在Lagintervals里输入12,还是22?12

做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处

滞后阶数及其含义?经济货币化的含义主要指：相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0：β1＝β2

从经济学角度举例说明滞后阶数的含义?滞后阶数p的方法是1.y_t满足covariance-stationarity也就是对于任意t均值不变方差不变协方差只是间隔项数的函数2.u_t是白噪声而不出现序列相关3.p的确定遵循parsimony的

才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定?lz可以的才学计量经济就开始这么高深的话题时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t=b0+b1*y_{t-1}+b2*y_{t-2}+...+bp*y_{t

请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经

eviews滞后阶数选择问题LagLogLLRFPEAICSCHQ0-113.9505NA0.0033708.4964628.7343568.56918811.196830180.94585.57e-062.0573693.4847312.

格兰杰因果检验如何确定滞后阶数?确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数

怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数?AIC/SBIC的指标是负数一般值越小表示模型越精简parsimonious（绝对值越大越好）你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC然后比较那个最小比如你有100个样本你做AR

怎么为向量自回归选择滞后阶数,具体eviews的操作步骤是什么?根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数

您好,我想向您请教三个关于eviews的问题：1、做ADF检验时如何确定滞后阶数2、同阶单整的序列可以做granger因果检验吗3、做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数冒昧致信,请您海涵,期待您的答复!首先

您好,我想向您请教三个关于eviews的问题：1、做ADF检验时如何确定滞后阶数2、同阶单整的序列可以做granger因果检验吗3、做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数冒昧致信,请您海涵,期待您的答复!这个

ADF检验单位根的时候滞后阶数要不要保持一致比如都保持为1期,还是让eviews自动选择?不需要保持一致,滞后阶数是自己调节的

请问数钱的贪婪算法怎样确保得到最优解?就是怎样一定得到最优解?贪婪算法：总是作出在当前看来是最好的选择.也就是说,不从整体最优上加以考虑,它所做出的仅是在某种意义上的局部最优解.（注：贪婪算法不是对所有问题都能得到整体最优解,但对范围相当广

运筹学线性规划问题怎么确定无可行解?书上讲根据单纯形表的检验数可以判断无界解最优解无界最优解但是怎么去判断无可行解?求方法用人工变量法的时候最优解人工变量没有出基或者两阶段法中第一阶段最优解的目标函数不为0,即接种有非0的人工变量,即无可行

运筹学对于最大化问题,检验数判别最优解的准则是什么检验数没有正数时,则达到最优.

单纯形法求标准线性规划当所有检验数小于等于零时得到最优解不对,在极小化问题中,所有检验数小于等于零时得到最优解才对

运筹学表上作业法中,为什么检验数均为正时问题达到最优解因为闭合回路指没有运量的点增加运量后,运费会不会降低,检验数就是你空白点增加1运量后,运费的变化情况,检验数为正就是运费会增加.当检验数均为正的意思就是所有空白点增加运量都会增加运费,所

数据超级少可以进行下去吗?只有9年的4各变量取对数差分以后一阶单整var求滞后阶好像就数不够了只能2阶然后的JJ什么的再怎么做啊啊啊>也就是样本空间大小为9,变量数为4?样本空间太少了.而且问题是,你是不是还要加上一个常数项?计量里有一个约

EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗?不通过应该就是不是2阶自相关,应该就是一阶的.专业eviews数据分析找我吧