设xy相互独立都服从01-热点-考试作业题

【急求】设随机变量XY相互独立,且都服从均匀分布,求密度函数设随机变量XY相互独立,且都服从[0,1]上的均匀分布,S=max{X,Y},T=min{X,Y}.分别求S和T的密度函数分布函数Fx(x)=x,[0,1]Fy(y)=y,[0,1

设随机变量XY相互独立,都服从（0.1）的均匀分布,求z=x+y的密度函数.fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z＜0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z＜1fZ(z)=∫(0→

有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布.则随机变量Z=2X+Y的概率密度是多少.1.XY相互独立,相关系数r=02.E(Z)=E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=03.D(Z)=[(2X+Y)^2]=4D(X)+D(Y)+4E(

有没有概率高手,设XY相互独立都服从标准正态分布.令E=X+Y；n=x-y,求E(e);E(n);D(n);D(n);Pen要详细步骤1)E(ξ)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0+0=0；2)E(η)=E(X-Y)=E(X)-E(Y)

设随机变量X服从区间（0.1）上的均匀分布,Y服从参数为1的指数分布,且X与Y相互独立…求E(XY)密度函数f(x)=1,0X、Y相互独立，则COV(X,Y)=0,而COV(X,Y)=E(XY)-EXEY=0,所以E(XY)=EX*EY=0

设随机变量X在[0,1]上服从均匀分布,Y在[2,4]上服从均匀分布,且X与Y相互独立,则D(XY)=均匀分布的期望方差公式都记得吧,套用一下就行了EX=1/2EY=3X与Y相互独立所以EXY=EXEY=3/2E(XY)²=∫(0到

设x和y是相互独立的两个随机变量,且x服从(-1,2)上的均匀分布,y服从y~N(1,4)则D(XY)=是不是要D(XY)=E（(XY)^2）-(E(X)E(Y))^2但是E（(XY)^2）怎么求啊？求指教，TAT解题思路了讲到这后面的积分

设X服从参数为1的泊松分布,Y服从参数为4,0.5的二项分布,且x,y相互独立,求E(XY)由于相互独立,EXY=EX*EY=1*2=2泊松分布的期望等于纳姆达=1二项分布的期望等于np=4*0.5=2

设随机变量X,Y相互独立,且都服从[-1,1]上均匀分布,求X,Y的概率密度随机变量X,Y相互独立,且都在[-1,1]上服从均匀分布,求X，Y的概率密度你.有我当年风范f(x)={1/2-1设随机变量X,Y相互独立,且都服从[0,1]上均匀

设随机变量X,Y相互独立,且都服从[0,1]上均匀分布,求X+Y的概率密度都服从[0,1]上的均匀分布所以X概率密度是1,Y概率密度是1因为X,Y相互独立所以P(XY)=P(X)P(Y)设Z=X+Y当00你猜01其他，f（z）=0规范化

设随机变量X,Y相互独立,且都服从[0,1]上均匀分布,求X+Y的概率密度都服从[0,1]上的均匀分布所以X概率密度是1,Y概率密度是1因为X,Y相互独立所以P(XY)=P(X)P(Y)设Z=X+Y当0

设随机变量X,Y相互独立,且都服从【0,1】上的均匀分布,求X+Y的概率密度X,Y相互独立,且都服从[0,1]上的均匀分布 --> f(x,y)=1.Z=X+YF(z)=P(x+y<z) =&nbs

设随机变量X和Y相互独立,且都服从区间(-1,1)上的均匀分布,求E|X-Y|此问题属于连续型随机变量求期望的大类型：包含“一维随机变量”的和"二维随机变量的函数"的数学期望求法,此题属于第二种.由于随机变量X和Y都服从

设随机变量x,y相互独立都服从N(0,1)计算概率P(X^2+Y^2随机变量x,y相互独立都服从N(0,1)则f(x,y)=fX(x)fY(y)=1/（2π）e^(-x²-y²)P(X^2+Y^2X^2+Y^2服从卡方分

大学概率论：设X,Y相互独立,都服从参数为2的指数分布,则P(X解实际上本题就是不用计算也能得出所求的概率为1/2.因为X和Y是相互独立的,且服从相同的分布,联合密度是边缘密度之积,由对称性可得X<Y的概率一定是1/2.当

设随机变量X与Y相互独立,且都服从正态分布N(0,0.5)那么E|X-Y|=1/（PI）^O.51/（PI）^O.5

设x,y相互独立,都服从N(0,1)分布,试求E(根号(x2＋y2))φ(x)=[1/(根号2π)]e^[-(x^2)/2]故:f(x,y)=φ(x)*φ(y)=[1/(2π)]e^[-(x^2+y^2)/2].故:E((X^2+Y^2)^

设随机变量x与y相互独立,都服从参数为1的指数分布,求P{X对参数为入1,入2的两个指数分布X1,X2P(X1>X2)=入1/(入1+入2)1/(1+1)=1/2E(a),E(b)为例P(X>Y)∫(0~)∫(0~y)abe^(-ax-by

设随机变量XY相互独立,且均服从正太分布N(0,1)则概率P(XY>0)为多少X,Y服从正太分布N(0,1),因此P(X>0)=P(Y>0)=0.5P(XY>0)=P(X>0,Y>0)+P(X0)+P(X