服从正态分布n

随机变量X服从正态分布N(u1,),Y服从正态分布N（u2,）,X与Y独立,则X+Y服从(u1+u2,σ1^2+σ2^2)^代表平方哈,这是正态分布的可加性吧

已知道随机变量X服从正态分布N(2,σ^2)P(x≤4)=P[(x-2)/σ≤2/σ]=0.84P(x≤0)=P[(x-2)/σ≤-2/σ]=P[(x-2)/σ≥2/σ]=P[(x-2)/σ>2/σ]=1-P[(x-2)/σ≤2/σ]=1-

X服从标准正态分布,求E（X^n）=?如图：

随机变量X服从正态分布N(2,4),若P(X由X~N(2,4),得Y=(X-2)/2~N(0,1),因此P(X0.2

已知随机变量X服从正态分布N(3,1),P（24)=求详解,还有正态分布这类题不会做,求怎样做已知随机变量X服从正态分布N(3,1),P（2P（X>4)=P（X-3>1)=求详解P（-1P（0P（X>4)=P（X-3>1)=0.5-P（0

matlab蒙特卡洛算法问题A服从N（0,1）正态分布,B服从N（0,2.25）正态分布,想用蒙特卡洛模拟10000组A,B数据,然后求总的Y数组的均值和标准差,请问用matlab如何编程?程序如下：clear;clc;A =&n

excel计算正态分布概率x服从正态分布N(4,16),怎样用excel算法计算P（-3=NORMDIST(4,4,4,1)-NORMDIST(-3,4,4,1)

正态分布问题N(μ,σ²),a为常数,aX为什么不一定服从正态分布?课本上原话是这么说的：如果X服从正态分布N(μ,σ²)时,X的线性函数Y=a*X+b（a不等于0）服从正态分布N（a*X+b,（aσ）²）.常

概率论里正态分布的的问题两变量X、Y独立且服从正态分布N（0,1/2）,X-Y服从正态分布N（0,1）这是为什么?我知道X+Y是这样的,减法为什么可以因为正态分布的密度函数是偶函数(期望是0的时候),所以-Y和Y服从同样的分布.这样X+Y,

服从标准正态分布曲线随机变量X的概率密度函数为：{[1/sqrt(2pi)δ]}*exp[-(x-u)^2/(2*δ^2)]被称之为标准正态分布.

设X服从正态分布,(n-1)S^2/o^2X^2(9)代入然后查X^2(不是x)分布的分位数

如何证明服从正态分布答案是Bkai平方分布是n个独立标准正态分布随机变量平方的和.式子中,X已经是标准正态分布了,Y/根号2也是标准正态分布.

x服从正态分布Xi~N(0,4)所以1/2Xi~N(0,1)i=1……15所以(1/2X1)^2+(1/2X2)^2+……(1/2X10)^2~X^2(10)X^2(10)表示自由度是10的卡方分布也就是1/4(X1^2……+X10^2)~

我们知道,n个服从标准正态分布的随机变量的平方和服从卡方分布；那n个服从非标准正态分布的随机变量的平方和服从什么分布?你代换一下变量就可以了:标准正态是N(0,1),非标准是N(u,∑),那么n个和的均值就是u^2

随机变量X和Y都服从标准正态分布N(0,1)则(A)X+Y服从正态分布(B)X^2+Y^2服从x^2分布（C）X^2和Y方都服从x方分布（D）X方/Y方服从F分布没有X,Y独立的条件,只有C成立

概率～正态分布～独立性问题.x,y服从二维正态,N(1,3^2),N(0,4^概率～正态分布～独立性问题.x,y服从二维正态,N(1,3^2),N(0,4^2),且x,y相关系数-0.5,z=x/3+y/2,x,z是否独立,为什么?(可以算

设X服从正态分布N(μ,σ^2),证明Y=(X-μ)/σ服从N(0,1).显而易见,线性变换.

概率统计里为什么X*服从正态分布N(μ,σ2/n),则(X*-μ)/(σ/n1/2)服从标准正态分布N(0,1)（均值用概率统计里为什么X*服从正态分布N(μ,σ2/n),则(X*-μ)/(σ/n1/2)服从标准正态分布N(0,1)（均值用

概率论与数理统计设随机变量X服从正态分布N(0,1),Y服从正态分布N(0,1),且X,Y相互相互独立，求E（X^2/(X^2+Y^2)）.设A=E(X^2/(X^2+Y^2)),B=E(Y^2/(X^2+Y^2)),A+B=1,A-B=0

设随机变量X服从正态分布,且X~N(-3,4),则连续型随机变量Y=()服从标准正态分布N（0,1）Y=(X+3)/2由X~N(-3,4)知,μ=-3,σ=2.则Y=(X-μ)/σ=(X+3)/2服从标准正态分布N(0,1)